以前没有接触过R语言，一个读金融的同学要写毕业论文，对于金融数据无法处理。于是找上我，一把鼻涕一把泪，口中呼喊“大神救我！”

故开始学习R之旅。

为什么不用别的？因为我觉得这个更加牛逼一些，向matlab、mathematica一类因为正版是需要掏钱的，python的话感觉逼格没R高，为了体现折腾至死的精神，故选用R来进行数据处理。

我的系统是centos，而且装列rpmforge。所以直接

yum install R

进入R

[root@localhost xxx]# R

R version 3.1.1 (2014-07-10) -- "Sock it to Me"
Copyright (C) 2014 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

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  Natural language support but running in an English locale

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'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> 

他给的是2011年全年所有股票每周的收益率。（根据他说，他是在学校数据库中一条一条复制粘帖过去的，当时我就震惊了，why you so diao？用mathematica分分钟就能拿到这些数据了，还需要学校数据库？）

一开始练手，所以只是实现最简单的。

原始数据一共3列

Stkcd 证券代码

Trdwnt 交易周份

Wretwd 周个股回报率

他收集来的数据都是乱序的，需要从新排列，需要按证券代码，然后周份从小到大排

 res<-read.csv("data1.csv")     
 res<-res[order(res$Stkcd,res$Trdwnt),]    
 write.csv(res,"data11.csv") 

后面还要剔除每只证券在2010年中的停盘数据，然后进行回归分析，求出残差。再根据残差来进行乐观偏差和股价崩盘风险。